Дневниковые записи Ю. Соколова 1906 г. свидетельствуют, что законов общественного развития он не понимал, в событиях разбирался слабо, хотя у него росла неприязнь к «полицейско-бюрократическому государству» с его «министрами-консерваторами, урядниками, жандармами, аристократическим барством и чиновническим правлением» .
Летом 1906 г. братья Соколовы сдали экстерном экзамены за 8-й класс гимназии и были зачислены на историко-филологический факультет Московского университета. Помимо занятий под руководством М. Н. Сперанского, В. Ф. Миллера, Ф. Е. Корша, Р. Ф. Брандта, Д. Н. Ушакова и др. профессоров, они с увлечением занимались вопросами литературоведения в научных студенческих кружках и добровольных обществах. Ю. Соколов был членом «Общества любителей российской словесности» и в течение нескольких лет исполнял в нем обязанности секретаря. При Московском университете функционировало также «Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии». Братья Соколовы вошли в «Этнографический отдел» этого общества и работали в «Комиссии народной словесности». Постепенно их основные научные интересы сосредотачиваются на изучении народного творчества и крестьянского быта.
Свою первую экспедицию по сбору фольклора братья Соколовы осуществили в 1908 г. во время летних каникул. Собранные материалы были обобщены ими и частично напечатаны в статье «Остатки былин и исторических песен в Новгородской губернии» . В этой статье студенты Соколовы рассказали читателям, что за последние 50 лет основные очаги былин установлены в Олонецкой и Архангельской губерниях и в некоторых областях Сибири. Они же решили направиться в Белозерский уезд Новгородской губернии, чтобы отыскать там хотя бы «признаки некогда бывшей былинной традиции». К этой поездке их побуждали и некоторые, правда, очень скудные сведения о Новгородском эпосе. В сборнике «Песни, собранные П. В. Киреевским» они обнаружили в отрывках былину об отъезде Добрыни, записанную в самом Великом Новгороде в 1834 г. от некоей Феклы, и былину об Иване Гостином сыне, записанную от крестьянина Савелия из деревни Сосница, на берегу Селигера, Валдайского уезда и, наконец, прозаический пересказ былины о Сухмане в «Зимней поездке в Белозерский край» графа Павла Шереметьева.
